Il Vix misura la volatilità implicita delle opzioni (strumenti derivati) collegate all'indice azionario americano Standard &Poor 500.
Venerdì 9 febbraio tale indicatore ha rivisto quota 40 punti e nei giorni scorsi ha avuto picchi fino a 50 punti...un anno fa viaggiava sugli 11,45 punti...
La volatilità non è prevedibile e non presenta andamenti ciclici come le economie, quindi la tempistica delle sue recrudescenze/normalizzazioni non è standardizzata.
Risulta difficile fare previsioni sulla durata delle sue tensioni, che in passato sono durate anche circa otto mesi (periodo 2008-2009).
Leggi tutto l'articolo.
Richiedi la prima consulenza gratuita in studio.
| Segui Pronto Professionista su Facebook: |