lunedì 26 febbraio 2018

Il ritorno della volatilità

...E di alcune vendite indiscriminate

Il Vix misura la volatilità implicita delle opzioni (strumenti derivati) collegate all'indice azionario americano Standard &Poor 500. 
Venerdì 9 febbraio tale indicatore ha rivisto quota 40 punti e nei giorni scorsi ha avuto picchi fino a 50 punti...un anno fa viaggiava sugli 11,45 punti... 
La volatilità non è prevedibile e non presenta andamenti ciclici come le economie, quindi la tempistica delle sue recrudescenze/normalizzazioni non è standardizzata. 
Risulta difficile fare previsioni sulla durata delle sue tensioni, che in passato sono durate anche circa otto mesi (periodo 2008-2009). 

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